17 monate gleitender durchschnitt

Moving Averages: So verwenden Sie sie Einige der primären Funktionen eines gleitenden Durchschnitt sind Trends und Umkehrungen zu identifizieren. Die Stärke eines Vermögensimpulses zu messen und potenzielle Bereiche zu bestimmen, in denen ein Vermögenswert Unterstützung oder Widerstand findet. In diesem Abschnitt werden wir darauf hinweisen, wie verschiedene Zeitperioden die Dynamik überwachen können und wie sich gleitende Mittelwerte bei der Einstellung von Stopp-Verlusten vorteilhaft auswirken können. Darüber hinaus werden wir einige der Möglichkeiten und Grenzen der gleitenden Durchschnitte, die man beachten sollte, wenn sie als Teil einer Handelsroutine. Trend Trends identifizieren ist eine der Schlüsselfunktionen der gleitenden Durchschnitte, die von den meisten Händlern verwendet werden, die den Trend zu ihrem Freund machen wollen. Gleitende Mittelwerte sind nacheilende Indikatoren. Was bedeutet, dass sie nicht vorhersagen, neue Trends, sondern bestätigen Trends, sobald sie etabliert wurden. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, wird eine Aktie in einem Aufwärtstrend betrachtet, wenn der Kurs über einem gleitenden Durchschnitt liegt und der Durchschnitt nach oben geneigt ist. Umgekehrt wird ein Händler einen Preis unter einem nach unten abfallenden Durchschnitt verwenden, um einen Abwärtstrend zu bestätigen. Viele Händler werden nur in Erwägung ziehen, eine lange Position in einem Vermögenswert zu halten, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt handelt. Diese einfache Regel kann dazu beitragen, dass der Trend funktioniert in den Händlern zugunsten. Momentum Viele Anfänger-Trader fragen, wie es möglich ist, Impulse zu messen und wie bewegte Durchschnitte verwendet werden können, um eine solche Leistung zu bewältigen. Die einfache Antwort ist, genau auf die Zeiträume zu achten, die bei der Erstellung des Durchschnitts verwendet werden, da jeder Zeitraum wertvolle Einblicke in verschiedene Arten von Impuls geben kann. Im allgemeinen kann das kurzzeitige Momentum durch Betrachten von sich bewegenden Durchschnitten gemessen werden, die sich auf Zeitabschnitte von 20 Tagen oder weniger konzentrieren. Betrachtet man bewegte Durchschnitte, die mit einer Periode von 20 bis 100 Tagen erstellt werden, gilt allgemein als ein gutes Maß für das mittelfristige Momentum. Schließlich kann jeder gleitende Durchschnitt, der 100 Tage oder mehr in der Berechnung verwendet, als Maß für das langfristige Momentum verwendet werden. Der gesunde Menschenverstand sollte Ihnen sagen, dass ein gleitender 15-Tage-Durchschnitt ein geeigneterer Maßstab für kurzfristige Impulse ist als ein 200-Tage-Gleitender Durchschnitt. Eine der besten Methoden, um die Stärke und Richtung eines Vermögensimpulses zu bestimmen, besteht darin, drei gleitende Durchschnittswerte auf ein Diagramm zu legen und dann genau darauf zu achten, wie sie sich in Beziehung zueinander stapeln. Die drei gleitenden Durchschnitte, die in der Regel verwendet werden, haben unterschiedliche Zeitrahmen, um kurzfristige, mittelfristige und langfristige Kursbewegungen darzustellen. In Abbildung 2 ist ein starkes Aufwärtsmoment zu beobachten, wenn kürzere Mittelwerte über längerfristigen Durchschnittswerten liegen und die beiden Mittelwerte divergieren. Wenn umgekehrt die kürzeren Mittelwerte sich unterhalb der längeren Mittelwerte befinden, ist der Impuls in der Abwärtsrichtung. Unterstützung Eine weitere häufige Verwendung von gleitenden Durchschnitten ist die Bestimmung potenzieller Preisstützungen. Es braucht nicht viel Erfahrung im Umgang mit gleitenden Durchschnitten zu bemerken, dass der sinkende Preis eines Vermögenswertes oft stoppen und umkehren Richtung auf dem gleichen Niveau wie ein wichtiger Durchschnitt. Zum Beispiel in Abbildung 3 können Sie sehen, dass der 200-Tage gleitenden Durchschnitt war in der Lage, den Preis der Aktie zu stützen, nachdem sie von seiner hohen in der Nähe von 32 fiel. Viele Händler erwarten eine Absprung von großen gleitenden Durchschnitten und wird andere nutzen Technische Indikatoren als Bestätigung der erwarteten Bewegung. Widerstand Sobald der Preis eines Vermögenswertes unter ein einflussreiches Unterstützungsniveau fällt, wie zum Beispiel der gleitende 200-Tage-Durchschnitt, ist es nicht ungewöhnlich, die durchschnittliche Aktie als eine starke Barriere zu sehen, die Investoren daran hindert, den Preis über diesen Durchschnitt hinaus zu drücken. Wie Sie aus der unten stehenden Tabelle sehen können, wird dieser Widerstand oft von Händlern als Vorzeichen genutzt, um Gewinne zu erzielen oder bestehende Longpositionen zu schließen. Viele Leerverkäufer werden auch diese Mittelwerte als Einstiegspunkte verwenden, da der Preis oftmals vom Widerstand abprallt und seinen Kurs weiter senken wird. Wenn Sie ein Investor sind, der eine Long-Position in einem Vermögenswert hält, der unter den gleitenden Hauptdurchschnitten handelt, kann es in Ihrem besten Interesse sein, diese Niveaus genau zu beobachten, weil sie den Wert Ihrer Investition stark beeinflussen können. Stop-Losses Die Unterstützung und Widerstand Eigenschaften der gleitenden Durchschnitte machen sie ein großes Werkzeug für die Verwaltung von Risiken. Die Fähigkeit, sich zu bewegen, um strategische Plätze zu ermitteln, um Stop-Loss-Aufträge festzulegen, erlaubt es Händlern, Positionen zu verlieren, bevor sie größer werden können. Wie Sie in Abbildung 5 sehen können, können Händler, die eine Long-Position in einer Aktie halten und ihre Stop-Loss-Aufträge unter einflussreichen Durchschnittswerten einstellen, sich eine Menge Geld sparen. Mit bewegten Durchschnitten, um Stop-Loss-Aufträge festzulegen ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Handelsstrategie. Ich schrieb von diesem vor, und begann, es zu verfolgen und es nur vor ein paar Monaten Post. Ich habe von einem professionellen Händler gelernt, dass etwas, das sie verwenden möchten, um auf der rechten Seite des Marktes zu bleiben, ein 17-monatiger einfacher gleitender Durchschnitt auf dem SampP 500 ist. Wie am letzten Freitag8217s zu schließen, wurde der gleitende Durchschnitt auf 1981,95 berechnet 500 schloss der Monat Mai 6.3 über dieser Zahl. Nach diesem Händler, die Profis sind höchstwahrscheinlich auf dem Markt bleiben durch den Monat Juni, und wird neu zu berechnen wieder nach dem Ende am Dienstag, den 30. Juni. Wie ich bereits erwähnt hatte, als ich zum ersten Mal davon erzählte, dass es 8220Stoopid Simple8221 zu berechnen und zu verwenden Sie können in wenn es oberhalb seiner 17-monatigen gleitenden Durchschnitt zu schließen, und raus, sollte es einen Monat auf eine enge, die beendet ist Unter seinem 17-monatigen gleitenden Durchschnitt. Wenn man dies tun würde, könnten sie leicht innerhalb von 10 der Spitze sein, nehme ich an. Nun, die wirklich erstaunliche Sache über ein solches System, ist, dass Wall Street dazu tendiert, die Öffentlichkeit hier irrezuführen. Vor allem, sagt Wall Street, Sie können nicht Zeit auf dem Markt. So don8217t sogar die Mühe, try8230 nur senden Sie uns Ihr Geld Aber zweitens ist Wall Street ziemlich berühmt für die Erklärung, nach einem Rückgang von 10 stattgefunden hat, dass wir uns in einem Markt finden 8220correction.8221 Well yuh Großes Stück Detektivarbeit Dort. Darüber hinaus bekommen sie noch schlimmer. Sie messen einen Marktrückgang von mindestens 20, bevor sie dem Rest der Welt erzählen, dass der Markt ein Bär geworden ist. Wirklich Nicht bis 20 der Marktbewertung schon weggeglitten. Brilliant Deduction, Sherlock Also, überlegen Sie, wie diese Art von Markt-Timing Sie für die Masse eines Bull Market, und für einen der schlechtesten eines Bärenmarktes, und erhalten Sie wieder für die größte Mehrheit der nächsten Hausse. Für diejenigen, die auf Kapitalerhaltung durch Markt-Timing-Signale, wann zu verkaufen verboten. Geben Sie den ersten Gedanken, vielleicht tun dies, wenn Index-Kurs durch seine eigenen 200-Tage gleitenden Durchschnitt geschnitten hat, oder vielleicht tun, wie eine gute viele Profis tun, und nur für ein Monatsende schließen, dass8217s unterhalb seiner eigenen 17 Monate gleitenden Durchschnitt warten . Dies hat in den vergangenen 20 Jahren nur 4 Hin - und Rückflüge in den Markt gebracht und nur eine war eine kurze und relativ inkonsequente Peitsche. I8217ll tue mein Bestes, um mich selbst zu behalten, und Sie, wissend, wo der SampP 500 Index in Bezug auf seine eigenen gleitenden Durchschnitte ist, und wenn you8217d wie jede sinnvolle Maßnahme, basierend auf dieser Intelligenz, nehmen Sie bitte kostenlos zu gehen voraus. Ich wahrscheinlich nicht, wie ich als nächstes erklären werde. Oh, und unsere Brokerage-Aussagen stehen zwar zur Verfügung, aber ich musste ihren Inhalt erst verdauen, bevor ich davon schrieb, denn auch ich konnte nicht glauben, was die Zahlen damals zu dieser erfolgreichen Investition in Harold F CrowellThe Single Most sagen wollten Wichtige Chart für langfristige Investoren Aktuelle Beiträge: Biotech-Aktien führten Mondayrsquos Rallye begleitet von kleinen Kappen und anderen Beständen, die während des Monats März geschlagen worden war. Die Russell 2000 gewann 1.8, und die Nasdaq stieg 1, im Vergleich zu kleineren Gewinnen für die Dow-Industrie und SampP 500, beide auf 0,8. Die Käufer wurden durch Kommentare der neuen Notenbankchefin Janet Yellen ermutigt, die darauf hinwies, dass die Zentralbank weiterhin eine niedrige Zinspolitik unterstützen würde. Sie fuhr fort zu sagen, dass die FBI-Agent von seinen Beschäftigungs - und Inflationszielen kurz ist, und dass die Wirtschaft ldquoconsiderable Unterstützung für einige Zeit erfordern wird. In der Nähe von Montagrsquos, stieg der Dow Jones industrielle Durchschnitt um 135 Punkte bei 16.458, die SampP 500 stieg 15 Punkte auf 1.872, und die Nasdaq sprang 43 Punkte auf 4.199. Die NYSE handelte insgesamt 3,3 Milliarden Aktien, und der Nasdaq überquerte 2,1 Milliarden. Fortgeschrittene übertrafen Dekrementer um 3,1-zu-1 an beiden großen Börsen. Für das Quartal lag der Dow um 0,7, der SampP 500 um 1,3 und der Nasdaq stieg um 0,5. Click to Enlarge Nach einem erbärmlichen Januar erholte sich der Februar mit soliden Gewinnen, und März, obwohl volatil, hielt seine eigenen. So zeigt die 17-monatige gleitende Durchschnitt (MA) Diagramm der SampP 500 einen Vorschuss für das Jahr. Der Index liegt nun 13 über seinem 17-monatigen gleitenden Durchschnitt, verglichen mit dem Ende Januar, als die Preise nur 11 über dem MA lagen. Für langfristige Anleger hat sich eine Buy-and-Hold-Strategie seit 1999 gut behauptet, solange sie die Anleitung dieses Charts verfolgten. Kaufen, wenn die schwarze Preislinie kreuzt über die rot bewegte durchschnittliche Linie und Verkauf, wenn die schwarze Linie kreuzt unterhalb der roten Linie hat einige erstaunliche Ergebnisse produziert. Click to Enlarge Auf der Tageskarte des SampP 500 sehen wir, dass die Februarrsquos-Rallye den Index wieder auf einen zinsbullischen Kurs legte und die Marchrsquos-Aktie eine solide Unterstützungszone bildete. Beachten Sie den ansteigenden 50-Tage-Durchschnitt und den umgedrehten roten Haken an der MACD-Anzeige. Fazit: Trotz einiger kurzer Abdeckungen im Tech-Sektor war die Montagrsquos-Rally mit einem überdurchschnittlichen 3-zu-1-Vorquartal stabil und bestätigte damit den Trend. Die Rebalancierung der Portfolios veränderte sich am letzten Tag des Quartals, da institutionelle Anleger gegen einige der lächerlich niedrigen Preise von Biotech - und anderen geschlagenen Gruppen vorgehen konnten. Wie bereits in dieser Woche erwähnt, ist April für seine solide Aktienperformance bekannt. Und das Diagramm der SampP 500 zeigt, dass die Bullen zuständig sind und werden von einer Zone der Käufer bei 1.813 bis 1.850, sowie ein nach oben driftender 50-Tage gleitenden Durchschnitt unterstützt. Die Lichtbeständigkeit bei 1.884 sollte kurzfristig zu neuen Höhen führen. Todayrsquos Trading Landscape Um eine Liste der Unternehmen zu sehen, die heute ein Ergebnis erzielen, klicken Sie hier. Für eine Liste dieser weekrsquos ökonomischen Berichte heraus schlagen, klicken Sie hier. Thomas Bulkowski8217s erfolgreiche Investitionstätigkeiten erlaubte ihm, mit 36 ​​zu gehen. Er ist ein international bekannter Autor und Händler mit 30 Jahren Börseerfahrung und weit angesehen als ein führender Experte auf Diagramm-Muster. Er kann erreicht werden Unterstützen Sie diese Seite Klicken Sie auf die Links (unten) führt Sie zu Amazon. Wenn Sie irgendwelche kaufen, zahlen sie für die Überweisung. Bulkowskis 12-Monate Moving Average Geschrieben von und Copyright-Kopie 2005-2016 von Thomas N. Bulkowski. Alle Rechte vorbehalten. Disclaimer: Sie allein sind für Ihre Anlageentscheidungen verantwortlich. Siehe Datenschutz / Haftungsausschluss für weitere Informationen. Dieser Artikel beschreibt, wie die 12-Monats-gleitenden Durchschnitt verwenden, um Stier und Bär Märkte zu erkennen. 12-Monats-Gleitender Durchschnitt Einleitung Im Folgenden finden Sie ein Liniendiagramm für die monatlichen Schlusskurse des SampP 500-Index und einen 12-monatigen gleitenden Durchschnitt der geschlossenen Positionen (rot dargestellt). Beachten Sie, dass zu Beginn der 2000 bis 2002 Bärenmarkt, fiel der Index unter dem gleitenden Durchschnitt bei A. Das war ein Signal zu verkaufen und in bar bewegen. In der Baisse 2007 bis 2009 sank der Index auch unter den gleitenden Durchschnitt (bei B). In beiden Fällen blieb der Index unter dem gleitenden Durchschnitt, bis die Erholung bei C und D begann. Wenn Sie den 10-monatigen gleitenden Durchschnitt anstelle der 12 verwenden würden, würde der Preis den Durchschnitt im blauen Kreis und auch entlang der CB durchbohren Bewegen Sie sich bei der ersten Berührung. Diese hätten eine unnötige Transaktion verursacht (kaufen dann verkaufen oder umgekehrt), so dass ein 12-monatiger einfacher gleitender Durchschnitt besser funktioniert. Die etwas längeren einfachen gleitenden Durchschnitt erhalten Sie wieder in den Markt etwas später bei C und D als würde der 10-Monats-einfachen gleitenden Durchschnitt. Wenn Sie dies testen sollten, stellen Sie sicher, dass Sie monatliche Schlusskurse und nicht die Höhen oder Tiefs während des Monats verwenden. Youll finden, dass der gleitende Durchschnitt Reduzierung Drawdown und Risiko über Buy-and-Hold. 12-Monate Gleitende Durchschnittliche Handelsregeln Hier sind die Handelsregeln. Kaufen Sie auf dem Markt, wenn der SampP 500 Index über den 12-Monats-einfachen gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse steigt. Verkaufen, wenn der Index unter dem gleitenden Durchschnitt sinkt. 12-Monate Gleitende Durchschnittliche Prüfung Ich bat Dr. Tom Helget, eine Simulation auf dem SampP 500 Index von Januar 1950 bis März 2010 laufen zu lassen. Die folgende Tabelle zeigt einen Teil seiner Ergebnisse. Hier ist, was er über den Test sagt. Mein Test lief von 1/3/1950 bis 31.03.2010 (20.515 Tage oder 56.17 Jahre) auf GSPC. Trades wurden getroffen, wenn die enge über die n-Periode monatlich einfach gleitenden Durchschnitt auf der offenen des Tages nach dem Signal gekreuzt. Positionen wurden verlassen, wenn die enge Kreuzung unterhalb der gleichen n Periode einfachen gleitenden Durchschnitt auf der offenen des Tages nach dem Signal. Ich erlaubte mir, fraktionierte Aktien zu kaufen. Mein Ausgangswert war 100. Die Perioden der monatlichen einfachen gleitenden Durchschnitt reichten von 6 bis 14. Optimierung ergab die beste Leistung, um die 12-Monats-SMA mit einem Compound Annual Return von 7,15. Würde man am 1/29/1954 (dem Zeitpunkt des ersten Handels, den das System erzeugt hat) kaufen und bis zum Enddatum halten, wäre das AUTO 7,36 gewesen. Sie können eine Kopie seiner Spreadsheet-Ergebnisse herunterladen, indem Sie auf den Link klicken. Siehe auch Geschrieben von und Copyright-Kopie 2005-2016 von Thomas N. Bulkowski. Alle Rechte vorbehalten. Disclaimer: Sie allein sind für Ihre Anlageentscheidungen verantwortlich. Siehe Datenschutz / Haftungsausschluss für weitere Informationen. Der Mensch ist der beste Computer, den wir an Bord eines Raumfahrzeugs setzen können, und der einzige, der mit ungelernten Arbeitskräften produziert werden kann. Moving Average - MA Als SMA-Beispiel betrachten wir eine Sicherheit mit folgenden Schlusskursen über 15 Jahren (5 Tage) 20, 22, 24, 25, 23 Woche 2 (5 Tage) 26, 28, 26, 29, 27 Woche 3 (5 Tage) 28, 30, 27, 29, 28 Ein 10- Tage-MA die Schlusskurse für die ersten 10 Tage als ersten Datenpunkt aus. Der nächste Datenpunkt würde den frühesten Preis senken, den Preis am Tag 11 addieren und den Durchschnitt nehmen, und so weiter, wie unten gezeigt. Wie bereits erwähnt, verzögert MAs die aktuelle Preisaktion, weil sie auf vergangenen Preisen basieren, je länger der Zeitraum für die MA ist, desto größer ist die Verzögerung. So wird ein 200-Tage-MA haben eine viel größere Verzögerung als eine 20-Tage-MA, weil es Preise für die letzten 200 Tage enthält. Die Länge der zu verwendenden MA hängt von den Handelszielen ab, wobei kürzere MAs für den kurzfristigen Handel und längerfristige MAs eher für langfristige Anleger geeignet sind. Die 200-Tage-MA ist weithin gefolgt von Investoren und Händlern, mit Pausen über und unter diesem gleitenden Durchschnitt als wichtige Trading-Signale. MAs auch vermitteln wichtige Handelssignale auf eigene Faust, oder wenn zwei Durchschnitte überqueren. Eine steigende MA zeigt an, dass die Sicherheit in einem Aufwärtstrend liegt. Während eine sinkende MA zeigt, dass es in einem Abwärtstrend ist. In ähnlicher Weise wird das Aufwärtsmoment mit einem bulligen Crossover bestätigt. Die auftritt, wenn eine kurzfristige MA über einem längerfristigen MA kreuzt. Die Abwärtsmomentum wird mit einem bärischen Übergang bestätigt, der auftritt, wenn eine kurzfristige MA unter einem längerfristigen MA liegt.